Ok, einige der Fragen waeren hier ja bereits beantwortet worden, aber ich tu Dir den Gefallen und schreibe das hier noch mal der Reihe nach hin.
Geocaches kommen auf zwei Arten auf das Geraet.
Zum Einen, indem man die Dateien mit der Endung GPX oder LOC direkt in das Verzeichnis "Geocaches" auf dem Geraet kopiert.
Diese Dateien bekommt man ueber die Downloadfunktion bei Geocaching.com und den eXplorist GC kann man mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC anschliessen und dort wird er dann wie eine Festplatte angezeigt und verhaelt sich im Grunde auch genau so.
Das klappt mit den meisten gaengigen Betriebssystemen auf einem Computer. Mit Windows natuerlich auch.
Speziell fuer Windows gibt es noch die zweite Moeglichkeit und die sollte man bevorzugen.
Mit dem Programm "Vantage Point" lassen sich allerlei Daten vom Geraet auf den PC und vor allem auch vom PC auf das Geraet uebertragen.
Darunter auch Geocaches.
Vantage Point 1.94 ist seit ein paar Stunden die aktuelle Version und die findest Du hier:
http://www.magellangps.com/products/get ... p?get=1903
Ergaenzend dazu gibt es auch eine Erweiterung fuer die meisten Internet-Browser unter Windows. Es handelt sich eigentlich nur um einen Treiber, aber der ist notwendig, wenn Du die Geocache-Informationen direkt an den eXplorist GC senden willst und nicht erst in Form von einzelnen Dateien herunterladen moechtest.
Dieser Treiber nennt sich Magellan Communicator und den findest Du hier:
http://www.magellangps.com/products/get ... p?get=2301
Eine umfangreichere Anleitung als die offiziell "Kurzanleitung" getaufte Dokumentation gibt es nicht.
Um das Geraet in Betrieb zu nehmen, genuegt die deutsche Anleitung auch vollkommen.
Sollte es aber Verstaendnisprobleme bei einigen Einstellmoeglichkeiten geben, empfehle ich zunaechst die Frage/Antwort-Sektion beim deutschen Service fuer Magellan, der Firma Mio.
Benutze dazu bitte diesen Link, waehle den eXplorist GC aus und schau dann nach "FAQ":
http://service.mio.com/M0100/Default.as ... 20Magellan
Dort findet sich auch noch mal das deutsche Handbuch, aber eben das Kurze.
Fuer eine bessere Erklaerung verschiedener Funktionen eines GPS-Handgeraetes empfehle ich das Buch "GPS auf Outdoor-Touren", das regelmaessig in aktualisierter Form erscheint.
Es erklaert anschaulich viele Funktionen und Begriffe die eigentlich bei der Mehrzahl der Geraete vorhanden sind.
http://goo.gl/5VjP
Da der eXplorist GC allerdings auch ganz bewusst in seinen Funktionen eingeschraenkt ist und eben speziell aufs Geocaching ausgelegt ist, hier noch ein Buchtipp speziell um dieses Spiel, das Dir wahrscheinlich schnell nuetzlich sein wird.
"Geocaching: Basiswissen fuer Draussen" ist naemlich voll mit Erklaerungen fuer viele typische Raetsel und kann so gut Denkanstoesse vermitteln.
http://goo.gl/HD6Y
Und noch meine herzlichsten Glueckwuensche nachtraeglich.
Mir fehlen anscheinend irgendwelche Plugin s. Keine Ahnung was das ist und wie ich an die Dinger komme 
Danke, danke, danke! Die beiden Links mit den entsprechenden Dateien waren Gold wert!